金融建模 以Excel为工具 英文版 北京大学出版社 pdf 在线 2025 epub 免费 书籍 下载

《金融建模：以Excel为工具（英文版）》基于作者弗兰克·休米·科格三世（Frank Hugh Koger III）所教的同名课程。在书中，作者将建模理论与金融实践相结合，系统、全面地阐释了如何通过Excel工具，建立模型，分析金融问题的方法。具体内容包括投资组合管理、期权、债券、固定收益证券，以及资产定价和风险管理等。书中开篇详细介绍了Excel操作方法及基本的金融知识，使不具备背景知识和Excel技术的读者也能够快速入门。《金融建模：以Excel为工具（英文版）》适合作为高年级本科生、研究生以及MBA教材，也是金融从业人员理想的参考书。

I Basics of Excel Functionality

Chapter 1: Array Functions; Goal Seek; Data Tables

Chapter 2: Boolean Functions; Excel’s PV Function

Chapter 3: Regressions in Excel; Matrix Functions

Chapter 4: Excel’s Amortization Functions; VLOOKUP

Chapter 5: Scatter Plot; Polynomial Regressions

Chapter 6: Excel’s Solver; Excel’s IRR Function

II Absolute Valuation and Portfolio Management

Chapter 7: Pro-forma Accounting Statements; Firm Value

Chapter 8: Value at Risk; Portfolio Theory Introduction

Chapter 9: Portfolio Theory; Market Model; Events

III Options

Chapter 10: Option Payoffs and Premia

Chapter 11: Black-Scholes-Merton Model Applications

Chapter 12: Replicating Portfolios Involving Options

Chapter 13: Revisiting Option Replicating Portfolios

Chapter 14: Binomial Pricing Model; Monte Carlo

Chapter 15: Path Dependent Options; Real Options

IV Bonds

Chapter 16: Price-yield Curve ＆ Approximations; Spot Rates;

Pricing Between Coupon Dates

Chapter 17: Bond Immunization Portfolio

Appendices

Appendix Chapter A: Review of Financial Basics

Appendix Chapter B: Financial Accounting Statements

Appendix Chapter C: Earnings Multiplier Model

Appendix Chapter D: Rate and Yield Metrics

References and Selected Readings

Index

弗兰克·休米·科格三世（Frank Hugh Koger III），北京大学汇丰商学院教学副教授，特许金融分析师（CFA），南加利福尼亚大学MBA，杜兰大学金融学博士，研究领域为公司金融与政治、投资学。曾在美国杜兰大学、德国波鸿鲁尔大学及南方科技大学任教，获得北京大学汇丰商学院及北大深圳研究生院杰出教学奖。曾任Filtration集团总经理，德国Hoechst Celanese全球市场开发经理。

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