算法交易:交易系统、交易策略与执行方法 pdf 在线 2025 epub 免费 书籍 下载

算法交易因为综合了编程和大数据分析技术，对很多人来说显得有些高深莫测，但同时它也正在成为领先金融机构的新竞争优势。那么，普通交易者该如何理解算法交易？算法交易是如何提升整个交易系统的效率的？交易者如何才能利用算法交易给自己带来切实的利益？

本书从构成交易系统的金融产品、交易流程和架构讲起，系统介绍了算法交易策略背后的基本逻辑，算法交易的实现方法和执行技巧，算法交易下的交易成本分析，以及人机配合方面的一些原则，使无编程技术背景的人也能深刻理解算法交易在整个金融业务中的位置、价值和发挥作用的方式。

上篇001 交易产品与交易系统

第一章 传统交易产品类型 003

1.1 发起交易的方式 004

1.2 高附加值交易 009

1.3 直接市场介入和算法交易 011

1.4 大宗交易 013

1.5 Delta One 交易产品 014

第二章 程序交易产品和投资组合调换交易产品 018

2.1 程序交易产品 019

2.2 程序交易给市场和交易员带来的益处 021

2.3 投资组合调换 024

第三章 指数型交易产品 028

3.1 计算指数价格 029

3.2 投资基金的由来 031

3.3 指数型交易产品 035

3.4 指数型基金 037

第四章 交易流程 043

4.1 投资交易流程 045

4.2 对交易流程的简单描述 048

4.3 交收流程 050

4.4 服务于交易的系统 053

第五章 交易系统 058

5.1 交易系统宏观架构 060

5.2 交易系统组成解析 062

5.3 对算法交易的系统支持 072

5.4 备份系统 079

5.5 对交易系统的监管 081

下篇085 算法交易策略与执行方法

第六章 交易策略的历史 087

6.1 电子交易市场的历史 090

6.2 量化金融与计算金融的历史 093

6.3 算法交易的演变 099

6.4 算法的世界 103

6.5 一个算法交易的简单例子 109

第七章 算法交易策略的类别 111

7.1 算法交易解析 113

7.2 算法交易分类 119

第八章 算法交易的下单决策 136

8.1 下单技术的实现 138

8.2 算法交易估值过程 138

8.3 交易单驱动的市场中交易价格的形成过程 143

8.4 定时召集的交易定价过程 152

8.5 下单决策中的重要环节 155

8.6 影响下单决策的市场因素 162

8.7 估算执行效果 171

第九章 算法交易策略的实现与执行 174

9.1 交易单执行技巧 174

9.2 降低市场影响的执行技巧 176

9.3 平衡价格和风险的执行技巧 181

9.4 流动性驱动为主的交易执行技巧 185

第十章 算法交易策略的选择 194

10.1 选择算法交易策略的原则 195

10.2 根据交易效果选择交易策略 196

10.3 交易策略的选择方法 200

10.4 一些交易心得 206

第十一章 交易成本分析 212

11.1 交易成本分析的源起 214

11.2 一个简单而实用的分析方法 218

11.3 解析交易成本 220

11.4 交易成本分析的作用 226

11.5 交易成本分析的步骤 229

11.6 交易成本分析的基准 233

11.7 一个交易成本分析案例 238

第十二章 交易中的人与机器 245

12.1 衡量标准 248

12.2 人工智能无止境 250

12.3 人为交易的不可替代性 252

12.4 电子交易平台的优势 255

12.5 成本比较 257

12.6 人工智能在金融界的应用 259

高寒 博士

本科毕业于清华大学，先后获得芝加哥大学硕士及博士学位；

曾任职于美国橡树岭国家实验室，研究高性能计算与金融数理模型的结合与应用；

曾任职于高盛集团的自营交易团队，负责高盛管理层自有资本运作；

2008年受邀回国参与国家主权基金中国投资有限责任公司的建设；

2013年加入涌金管理团队，帮助国金证券完成在香港业务的收购，并全方位负责组建业务团队和公司管理；

2016年加入香港交易所并成为中国团队核心成员；

参与设计、实施和推广港股通、债券通、企业上市、各类衍生品等；

参与制定未来三年香港交易所集团在大中华地区的战略和业务规划以及具体项目实施计划。

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书籍介绍

算法交易因为综合了编程和大数据分析技术，对很多人来说显得有些高深莫测，但同时它也正在成为领先金融机构的新竞争优势。那么，普通交易者该如何理解算法交易？算法交易是如何提升整个交易系统的效率的？交易者如何才能利用算法交易给自己带来切实的利益？

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