操作风险与声誉风险度量手册 pdf 在线 2025 epub 免费 书籍 下载

国际金融协会（IIF）监管事务部主任戴维·施拉评价这本书将为银行业有关操作风险和声誉风险的探讨做出里程碑式的贡献。

风险文化是金融企业的软实力，尤其是操作风险和声誉风险，如果管理不当，这些风险事件不仅会影响企业的市值，更有可能造成严重后果，限制企业未来的成长空间。《操作风险与声誉风险度量手册》这本书由欧洲大型银行集团——意大利联合信贷集团的操作风险管理部门负责人奥尔多·索普拉诺领衔团队创作，通过介绍意大利联合信贷集团风险管理者针对《巴塞尔协议》的要求所采取的风险评估和风险化解流程，论述了金融机构如何在实际操作中实现对操作风险和声誉风险的控制。这本书结合真实风险损失案例，将操作风险控制计划从无到有、从制定到全面实施的整个过程进行了精彩的描述，提出了一套非常实用的评估风险的方法，可以作为监管机构、风险管理者、量化风险分析师以及银行业从业人员的案头工具书。

编辑推荐

1.在世界金融危机频发的大背景下，操作风险和声誉风险的管理对于金融机构来说变得越来越重要，如果管理不当，这些风险事件不仅会影响企业的市值，更有可能造成严重后果，限制企业未来的成长空间。这本书结合真实的风险损失案例，针对《巴塞尔协议》的要求，为金融机构实现对操作风险和声誉风险的控制提供了行动指南。

2.作者团队是欧洲大型银行集团——意大利联合信贷集团的操作风险管理部门成员，有着丰富的从业经验。

3.与市面上现有的同类书相比，这本书有着一个明显的优势:结合了大型多元化金融集团意大利联合信贷集团高级风险管理者的专业经验和视角，提供了科学严谨和基于实证的风险度量方法，颇具实操性，可以作为金融从业者的案头工具书。

4.国际金融协会（IIF）监管事务部主任戴维·施拉评价这本书将为银行业有关操作风险和声誉风险的探讨做出里程碑式的贡献。

序言

前言

第1 章　联合信贷集团操作风险管理发展历程

1. 1　联合信贷集团简介

1. 2　创建新职能

1. 3　开发新的监控系统

1. 4　最初面临的挑战

1. 5　操作风险度量方法

1. 6　培训与内部交流

1. 7　国际监管面临的挑战

1. 8　声誉风险管理

第2 章　计算数据集

2. 1　定义

2. 2　经验法则

2. 3　内部损失数据

2. 4　最小损失阈值

2. 5　外部损失数据

2. 6　商业环境和内部控制因素

2. 7　情景分析

2. 8　保险信息

2. 9　数据换算

2. 10　联合信贷集团操作风险数据库的演变

2. 11　最终考虑

第3 章　损失分布方法

3. 1　计算数据集的建立

3. 2　LDA 基本框架

3. 3　操作风险类型

3. 4　参数估计和拟合优度方法

3. 5　极值理论的应用

3. 6　g-h 分布理论

3. 7　操作风险资本计算

3. 8　保险建模

3. 9　对风险指标的调整

3. 10　操作风险类型的加总

3. 11　操作风险资本的闭式近似

3. 12　风险资本的置信带

3. 13　压力测试

3. 14　最小阈值条件下的损失数据

3. 15　Algo OpData 的实证应用

3. 16　监管资本要求

3. 17　经济资本要求

3. 18　预算过程中操作风险的整合

第4 章　保险合同分析

4. 1　保险管理和风险转移

4. 2　《巴塞尔资本协议Ⅱ》中的资格标准

4. 3　传统保险的实际应用

第5 章　声誉风险管理

5. 1　声誉风险介绍

5. 2　金融机构的声誉风险暴露

5. 3　声誉风险管理的政策性问题

5. 4　声誉风险度量

5. 5　声誉风险案例

结论

参考文献

延伸阅读

致谢

奥尔多·索普拉诺 意大利联合信贷集团操作风险管理部门负责人。曾担任国际金融协会操作风险工作组主席。

伯特·克里拉德 就职于意大利联合信贷集团操作风险管理部门，负责企业银行、私人银行和资产管理等业务部门的操作风险管理工作。

法比奥·皮亚琴察 意大利联合信贷集团操作风险管理部门高级量化分析师。

丹尼尔·鲁斯潘蒂尼 意大利联合信贷集团操作风险管理部门成员。

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书籍介绍

国际金融协会（IIF）监管事务部主任戴维·施拉评价这本书将为银行业有关操作风险和声誉风险的探讨做出里程碑式的贡献。

风险文化是金融企业的软实力，尤其是操作风险和声誉风险，如果管理不当，这些风险事件不仅会影响企业的市值，更有可能造成严重后果，限制企业未来的成长空间。《操作风险与声誉风险度量手册》这本书由欧洲大型银行集团——意大利联合信贷集团的操作风险管理部门负责人奥尔多·索普拉诺领衔团队创作，通过介绍意大利联合信贷集团风险管理者针对《巴塞尔协议》的要求所采取的风险评估和风险化解流程，论述了金融机构如何在实际操作中实现对操作风险和声誉风险的控制。这本书结合真实风险损失案例，将操作风险控制计划从无到有、从制定到全面实施的整个过程进行了精彩的描述，提出了一套非常实用的评估风险的方法，可以作为监管机构、风险管理者、量化风险分析师以及银行业从业人员的案头工具书。

编辑推荐

1.在世界金融危机频发的大背景下，操作风险和声誉风险的管理对于金融机构来说变得越来越重要，如果管理不当，这些风险事件不仅会影响企业的市值，更有可能造成严重后果，限制企业未来的成长空间。这本书结合真实的风险损失案例，针对《巴塞尔协议》的要求，为金融机构实现对操作风险和声誉风险的控制提供了行动指南。

2.作者团队是欧洲大型银行集团——意大利联合信贷集团的操作风险管理部门成员，有着丰富的从业经验。

3.与市面上现有的同类书相比，这本书有着一个明显的优势:结合了大型多元化金融集团意大利联合信贷集团高级风险管理者的专业经验和视角，提供了科学严谨和基于实证的风险度量方法，颇具实操性，可以作为金融从业者的案头工具书。

4.国际金融协会（IIF）监管事务部主任戴维·施拉评价这本书将为银行业有关操作风险和声誉风险的探讨做出里程碑式的贡献。