全新正版图书 金融计量经济学导论(第3版) 克里斯·布鲁克斯 格致出版社 9787543229761 点亮音像专营店 pdf 在线 2025 epub 免费 书籍 下载

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1 导论

1.1 什么是计量经济学？

1.2 “金融计量经济学”和“经济计量经济学”的区别

1.3 数据类型

1.4 金融模型中的收益率

1.5 构建计量经济模型的步骤

1.6 在阅读实证金融文献时需要考虑的几个要点

1.7 关于贝叶斯统计

1.8 EViews简介

1.9 延伸阅读

1.10 本书其余部分概要

自测题

2 数学和统计基础

2.1 函数

2.2 微分学

2.3 矩阵

2.4 概率和概率分布

2.5 描述性统计

自测题

3 经典线性回归模型概要

3.1 什么是回归模型

3.2 回归与相关

3.3 简单回归

3.4 一些专门术语

3.5 EViews中的简单线性回归——估计套期保值比率

3.6 经典线性回归模型下的假定

3.7 OLS估计量的性质

3.8 性和标准误差

3.9 统计推断导论

3.10 特殊类型的假设检验：t比率

3.11 对金融理论进行简单的t检验——美国共同基金能跑赢市场吗？

3.12 英国的单位信托经理们能打败市场吗？

3.13 过度反应假设和英国股票市场

3.14 确切的显著性水平

3.15 EViews中的假设检验——例1：重估套期保值比率

3.16 EViews中的假设检验——例2：CAPM

附录：CLRM结果的数学推导

自测题

4 对经典线性回归模型的进一步探讨

4.1 从简单模型推广到多元线性回归模型

4.2 常数项

4.3 在多元回归中如何计算参数（β向量中的元素）？

4.4 检验多重假设：F检验

4.5 对样本进行多重假设检验的EViews输出结果

4.6 运用APT类模型在EViews中进行多元回归

4.7 数据挖掘和真实的检验规模

4.8 拟合优度统计量

4.9 特征价格模型

4.10 对于非嵌套假设的检验

4.11 分位数回归

附录4.1 CLRM结果的数学推导

附录4.2 对因子模型和主成分分析法的简单介绍

自测题

5 经典线性回归模型的假设和诊断检验

5.1 引言

5.2 诊断检验的统计分布

5.3 假定1：E(ut =0

5.4 假定2：var(ut =σ2

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编辑推荐

随着金融开始以各种模样走近人们的生活，金融专业越来越热门，因而正如作者在本书序中所言，“金融专业的学生背景差别很大”，相应地，大家在数学和统计方面的受训程度也不尽相同。在这样的背景下，一本既适用于不同专业和受训背景，又能较为全面地涵盖相关重要概念、为读者提供切实帮助的金融计量经济学教材，实属必要。本书正是出于这样的动机写作而成的。作者克里斯·布鲁克斯是英国雷丁大学亨利商学院ICMA中心的金融学教授兼研究主任。他在书中，对金融领域常常使用的计量经济学方法进行了较为全面的阐述，同时列举了详细的案例指导，以便学生可以将书中所述的方法用于实践。此外，作者还给出了各个专题下统计软件Eviews的操作指南，指导学生进行软件建模和解释。本书还附有大量可供学生和教师使用的资源。无论是理论方面还是实践方面，本书都是一本使用方便、内容全面的入门书。