保险公司风险建模与资金管理 关国卉 著 pdf 在线 2025 epub 免费 书籍 下载

在“偿二代”风险监管体系的背景下，以风险为导向的保险资金监督和管理越来越重要，保险公司进行资金管理时，需要有效的度量并管理潜在的各类风险，以保障自身的偿付能力。《保险公司风险建模与资金管理》系统地针对非寿险公司和寿险公司建立精算模型，并引入市场上的各类风险（利率风险、通货膨胀风险、波动率风险等），研究其资产配置方案。采用随机分析、变分法、鞅方法等金融保险中的数学工具，《保险公司风险建模与资金管理》得到了相关问题的很优解和保险公司的很优资产配置方案，同时，基于蒙特卡罗数值模拟，针对性地给出了参数环境变化对其很优策略的影响，《保险公司风险建模与资金管理》的结果对“偿二代”下以风险为导向的保险资金管理具有重要的借鉴和指导意义。

第1章绪论1

1.1保险资金管理风险1

1.2保险资金管理现状4

1.3保险资金管理意义6

第2章基本模型和方法介绍9

2.1保险公司风险模型9

2.2市场风险模型12

2.3风险指标18

2.4金融很优投资问题方法19

第3章非寿险公司优化模型27

3.1非寿险公司资金管理背景和意义27

3.2研究现状和文献综述29

3.3模型和方法简介33

第4章考虑随机利率和随机通货膨胀的非寿险模型40

4.1模型描述41

4.2优化目标和等价问题45

4.3HJB方程与很优策略48

4.4数值分析51

4.5小结56

第5章考虑风险约束和通货膨胀风险的非寿险模型58

5.1模型描述59

5.2带VaR风险约束的优化问题61

5.3ES风险管理68

5.4数值分析71

5.5小结76

第6章考虑市场风险和模型风险下的非寿险模型77

6.1风险模型78

6.2鲁棒很优问题81

6.3很优问题的解83

6.4数值分析88

6.5小结98

第7章寿险公司优化模型100

7.1寿险公司资金管理背景和意义100

7.2研究状况和文献综述102

7.3模型和方法简介106

第8章考虑随机利率和随机波动率的固定缴费型养老金寿险模型109

8.1模型描述110

8.2很优问题与问题转换113

8.3HJB方程与很优策略116

8.4数值分析120

8.5小结122

第9章考虑随机利率和均值回复回报的固定缴费型养老金寿险模型124

9.1模型描述125

9.2很优问题与问题转换127

9.3HJB方程与很优策略131

9.4数值分析136

9.5小结142

第10章考虑随机利率和风险约束的固定缴费型养老金寿险模型144

10.1模型描述144

10.2VaR约束下风险管理147

10.3数值分析154

10.4小结157

第11章总结和展望158

11.1总结158

11.2展望163

参考文献165

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