期货及衍生品分析与应用（第四版） pdf 在线 2025 epub 免费 书籍 下载

为顺应期货及衍生品市场的发展趋势，帮助从业人员提高专业能力，编者对《期货及衍生品分析与应用》进行了针对性的修订。与上一版本相比，本次修订的主要变化如下：一是分析框架和方法 加清晰、完整。无论从事哪个期货品种或者产业链，专业的从业人员都必须掌握宏观经济分析、各类衍生品定价理论和统计分析。因此，本次修订把这三部分内容独立成章进行专门阐述。二是区分商品期货与金融期货，按照商品、股指、国债和外汇四种大类资产分别独立成章，完善商品期货及衍生品分析框架，重点突出各类期货及衍生品的分析。三是 注重阐述各类期货及衍生品的应用，既包括实体企业如何利用期货及衍生品进行风险管理，又包括金融机构如何立足自身业务特征使用期货及衍生品进行产品设计创新，满足机构自身以及客户个性化的资产管理和风险管理需求。

章 宏观积极分析与指标

节 宏观经济分析框架

一、总需求与总供给

二、经济增长与经济周期

三、宏观经济政策

第二节 主要经济指标

一、 生产总值

二、固定资产投资

三、城镇就业数据

四、价格指数

五、采购经理人指数

第三节 货币金融指标

一、货币供应量

二、利率、存款准备金率

三、公开市场操作工具

四、汇率

第二章 期货及衍生品定价

节 远期与期货定价

一、基本原理

二、定价分析

第二节 期权定价

一、期权平价公式与无套利价格区间

二、二叉树模型

三、B-S-M期权定价模型

第三节 期权中常见的希腊字母及波动率

一、希腊字母

二、波动率

第三章 统计与计量分析

节 统计分析

一、描述性统计

二、抽样分布

三、参数估计

四、假设检验

第二节 线性回归分析

一、相关性

二、线性回归模型

第三节 时间序列分析

一、时间序列的基本概念与平稳性检验

二、ARMA模型

三、格兰杰因果关系检验

四、协整分析与误差修正模型

五、GARCH模型

第四章 商品期货及衍生品分析与应用

节 商品期货价格影响因素

一、物理属性与仓储物流

二、行业格局

三、供需平衡表

四、季节性

五、替代品与互补品

六、库存与期货持仓

中国期货业协会（以下简称协会）成立于2000年12月29日，是根据《社会团体登记管理条例》设立的全国期货行业自律性组织，为非营利性的社会团体法人。协会的注册地和常设机构设在北京。协会接受中国证监会和国家社会团体登记管理机关的业务指导和管理。协会由期货公司等从事期货业务的会员、期货交易所特别会员和地方期货业协会联系会员组成。会员大会是协会的权力机构，每四年举行一次。理事会是会员大会闭会期间的协会常设权力机构，对会员大会负责，理事会每年至少召开一次会议。理事会由会员理事、特别会员理事和非会员理事组成。理事任期四年，可连选连任。理事会根据工作需要下设专业委员会，专业委员会为理事会议事机构，对理事会负责。

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书籍介绍

新版教材《期货及衍生品基础（第三版）》《期货法律法规与职业道德》和《期货及衍生品分析与应用（第四版）》坚持“知识性与可操作性相结合，理论性和实践性相结合，系统性与针对性相结合”为宗旨，以持续打造行业精品教材为目标，追踪行业和监管的新发展情况完善知识体系，使教材更加标准化、规范化、专业化。  总之，本教材的特点是：知识性与实操性相结合，理论性与实践性相结合，系统性与针对性相结合。 《期货及衍生品分析与应用》： 注重分析——宏观经济分析、各类衍生品定价理论和统计分析。 详解案例——注重通过案例分析帮助读者加深理解，将理论引入实践。 满足需求——注重阐述各类期货及衍生品的应用，既包括实体企业如何利用期货及衍生品进行风险管理，又包括金融机构如何立足自身业务特征使用期货及衍生品进行产品设计创新，最大限度满足机构自身的以及客户的个性化的资产管理和风险管理需求。 本书共分十章，主要介绍了宏观经济分析框架和指标，期货及衍生品的定价，统计与计量分析，商品期货及衍生品、估值期货及衍生品、国债期货及衍生品、外汇期货及衍生品的分析与应用，以及场外衍生品、结构化产品的相关知识和衍生品业务的风险管理。